PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLCX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLCX с HASCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSLCX returned 11.14%/yr vs 12.49%/yr for HASCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSLCX charges 0.90%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность 22.66%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 33.41%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.49% соответственно.

FSLCX

1 день
0.93%
1 месяц
7.81%
С начала года
22.66%
6 месяцев
20.12%
1 год
39.44%
3 года*
21.32%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.14%

HASCX

1 день
0.76%
1 месяц
7.86%
С начала года
33.41%
6 месяцев
30.72%
1 год
48.54%
3 года*
19.52%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLCX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		22.66%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		33.41%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Correlation

The correlation between FSLCX and HASCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.92

The correlation between FSLCX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с IVOGHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Доходность на риск

FSLCX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLCXHASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.56

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.55

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.12

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

17.63

-5.87

FSLCX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и HASCX

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и HASCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLCXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-58.90%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.89%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

-28.34%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-28.34%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

-42.15%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-8.12%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.86%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и HASCX

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLCXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.33%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

14.92%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

19.81%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

20.81%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

22.95%

-1.64%

Сравнение комиссий FSLCX и HASCX

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и HASCX

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности HASCX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		13.13%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		2.56%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FSLCX and HASCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLCX has higher volatility (7.17%) compared to HASCX (6.33%). In terms of maximum drawdown, FSLCX dropped -61.22% vs HASCX's -58.90%.

HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLCX и HASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор