Сравнение FSLBX с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и IAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLBX и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -16.57% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции FSLBX уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 13.45% против 17.72% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -16.57%
- 6 месяцев
- -16.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.45%
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLBX и IAI
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Доходность на риск
FSLBX vs. IAI — Ранг доходности на риск
FSLBX
IAI
Сравнение FSLBX c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLBX | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.78 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.18 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.15 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.49 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLBX | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.78 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSLBX и IAI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и IAI
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IAI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.80% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и IAI
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и IAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLBX | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -75.46% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -16.52% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -28.84% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -40.38% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -13.06% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -22.80% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 5.45% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и IAI
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLBX | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.14% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 15.26% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 24.14% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 21.38% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.91% | +0.76% |