Сравнение FSLBX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLBX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	-16.57%	5.78%	35.74%	27.77%	-17.54%	40.61%	22.66%	31.60%	-15.37%	26.32%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSLBX

1 день: 1.93%

1 месяц: -4.71%

С начала года: -16.57%

6 месяцев: -16.88%

1 год: -5.82%

3 года*: 14.79%

5 лет*: 9.48%

10 лет*: 13.45%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSLBX:

FSLBX с FDLSX FSLBX с FDEGX FSLBX с FBCGX FSLBX с FSRBX FSLBX с FSHOX FSLBX с SPY FSLBX с FXAIX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSLBX и FSPGX

FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSLBX

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSLBX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLBX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSLBX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.19	0.84	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.08	1.36	-1.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.19	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.19	1.17	-1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.51	4.02	-4.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLBX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSLBX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.19	0.84	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.58	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.80	-0.35

Корреляция

Корреляция между FSLBX и FSPGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и FSPGX

Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	0.80%	0.67%	0.69%	1.22%	2.09%	1.39%	3.08%	4.25%	8.94%	5.46%	1.25%	6.37%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и FSPGX

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSLBX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.20%	-32.66%	-35.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.67%	-16.17%	-8.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.87%	-32.66%	+1.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.14%	-13.03%	-9.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.86%	-6.43%	-8.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.36%	4.70%	+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и FSPGX

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.45% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSLBX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.45%	6.71%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.21%	12.37%	+4.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.05%	22.58%	+4.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.77%	21.52%	+1.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.67%	21.66%	+2.01%

Сравнение FSLBX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FSLBX и FSPGX

Доходность по периодам

FSLBX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSLBX и FSPGX

Доходность на риск

FSLBX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FSLBX

FSPGX

Сравнение FSLBX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSLBX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)