Сравнение FSLBX с FBGRX
FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FSLBX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSLBX returned 15.12%/yr vs 21.53%/yr for FBGRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLBX charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции FSLBX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 15.12% против 21.53% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -10.62%
- С начала года
- -6.44%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.12%
FBGRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 15.31%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам FSLBX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -6.44% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 16.03% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Correlation
The correlation between FSLBX and FBGRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FSLBX and FBGRX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLBX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FSLBX
FBGRX
Сравнение FSLBX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLBX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.50 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.84 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и FBGRX
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLBX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -58.64% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -12.65% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.06% | -27.07% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -43.08% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -43.08% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -2.87% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -12.50% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 3.20% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) составляет 6.91%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLBX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.59% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 15.47% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 19.35% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 25.18% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 23.78% | -0.27% |
Сравнение комиссий FSLBX и FBGRX
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и FBGRX
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FBGRX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.64% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 2.09% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
FSLBX and FBGRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBGRX has higher volatility (7.59%) compared to FSLBX (6.91%). In terms of maximum drawdown, FSLBX dropped -68.20% vs FBGRX's -58.64%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLBX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор