PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLBX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLBX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLBX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-16.57%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.45% против 12.24% соответственно.

FSLBX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-16.57%
6 месяцев
-16.88%
1 год
-5.82%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.45%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FBCGXFSLBX с FSRBXFSLBX с FSHOXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FSLBX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLBX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.92

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.41

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.41

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

6.61

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLBX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLBX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.92

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между FSLBX и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и ^GSPC

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLBX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-56.78%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.67%

-12.14%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-25.43%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-33.92%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.14%

-5.78%

-16.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-10.75%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

2.60%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и ^GSPC

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLBX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.37%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

9.55%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

18.33%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

16.90%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

18.05%

+5.62%