PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSKLX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и PZRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции FSKLX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.20% против 10.15% соответственно.


FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Сравнение комиссий FSKLX и PZRIX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FSKLX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSKLXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.67

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.39

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.09

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

14.29

-6.96

FSKLX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSKLXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.67

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между FSKLX и PZRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и PZRIX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и PZRIX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и PZRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSKLXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-43.53%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-10.68%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-30.85%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-43.53%

+16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.20%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-9.00%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.45%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и PZRIX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSKLXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.45%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

8.92%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

14.17%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

15.85%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

17.02%

-5.12%