PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FSKLX и FTIHX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.32

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.38

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

9.30

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FSKLX и FTIHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и FTIHX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и FTIHX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-35.75%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-11.25%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-29.99%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-8.61%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-7.31%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.88%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.78%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

11.04%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

16.05%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

15.09%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

16.02%

-4.12%