PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции FSKLX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 6.20% против 9.60% соответственно.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий FSKLX и FIGSX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.74

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.16

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.98

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

3.83

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.74

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между FSKLX и FIGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и FIGSX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и FIGSX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-34.47%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-13.89%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-34.47%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-34.47%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-10.60%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.49%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.55%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и FIGSX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

9.09%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

13.23%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

19.24%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

17.61%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

17.54%

-5.64%