Сравнение FSKLX с BGITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX).
FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSKLX и BGITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSKLX и BGITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 4.89% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у BGITX с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции FSKLX уступали акциям BGITX по среднегодовой доходности: 6.20% против 6.58% соответственно.
FSKLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 6.20%
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSKLX и BGITX
FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BGITX в 0.61%.
Доходность на риск
FSKLX vs. BGITX — Ранг доходности на риск
FSKLX
BGITX
Сравнение FSKLX c BGITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSKLX | BGITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.51 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.81 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.57 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 2.12 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSKLX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.51 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FSKLX и BGITX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKLX и BGITX
Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности BGITX в 13.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.47% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSKLX и BGITX
Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки BGITX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и BGITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSKLX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.26% | -44.45% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -12.89% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -44.08% | +19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.26% | -44.45% | +17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -9.60% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -11.97% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.45% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKLX и BGITX
Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSKLX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 8.57% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 12.32% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 17.54% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 19.21% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 19.08% | -7.18% |