PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKGX с BRMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKGX с BRMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и BRMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и BRMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		-3.00%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		1.36%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%-9.09%9.94%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у BRMKX с доходностью 1.36%.

FSKGX

1 день
4.35%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-10.00%
1 год
12.02%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

BRMKX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.54%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.46%
1 год
15.56%
3 года*
13.32%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с IIPRFSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с FCNKXFSKGX с PMAQXFSKGX с DGRO
Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с VOOBRMKX с OEGYXBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX

Сравнение комиссий FSKGX и BRMKX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BRMKX в 0.06%.

FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

FSKGX vs. BRMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c BRMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKGXBRMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.84

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.24

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

5.74

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. BRMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BRMKX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и BRMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKGXBRMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между FSKGX и BRMKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и BRMKX

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%0.00%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.84%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и BRMKX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и BRMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKGXBRMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-40.20%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-13.37%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-26.04%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-5.71%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-5.73%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.88%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и BRMKX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKGXBRMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

5.60%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

10.52%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

19.08%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

18.25%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

19.30%

+3.52%