Сравнение FSKAX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
FSKAX управляется Fidelity. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSKAX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FSKAX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции FSKAX превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 13.56% против 5.44% соответственно.
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSKAX и FSREX
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSKAX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
FSKAX
FSREX
Сравнение FSKAX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSKAX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.03 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.80 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.07 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 9.72 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSKAX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.03 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.94 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSKAX и FSREX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и FSREX
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и FSREX
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSKAX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -32.02% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -2.90% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -15.22% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -32.02% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -1.67% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -2.57% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.62% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и FSREX
Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSKAX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 1.07% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 1.66% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 3.02% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 4.80% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 7.89% | +10.55% |