Сравнение FSKAX с FEPI
FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both funds - FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Over the past year, FSKAX returned 26.33% vs 29.40% for FEPI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSKAX charges 0.01%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSKAX показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 8.42%.
FSKAX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 14.99%
FEPI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSKAX и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 9.75% | 17.06% | 23.89% | 10.53% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 8.42% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
Correlation
The correlation between FSKAX and FEPI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between FSKAX and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSKAX vs. FEPI — Ранг доходности на риск
FSKAX
FEPI
Сравнение FSKAX c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSKAX | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.29 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 7.48 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и FEPI
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSKAX | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -23.56% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -12.91% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -3.24% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.51% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.94% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и FEPI
Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 4.64%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSKAX | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.42% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 13.68% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 17.31% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.19% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 19.19% | -0.70% |
Сравнение комиссий FSKAX и FEPI
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и FEPI
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FEPI в 24.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 24.96% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.95% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FSKAX and FEPI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (6.42%) compared to FSKAX (4.64%). In terms of maximum drawdown, FSKAX dropped -35.01% vs FEPI's -23.56%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSKAX и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор