PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSJPX с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSJPX с HJPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSJPX (Fidelity SAI Japan Stock Index Fund) and HJPNX (Hennessy Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 5 years, FSJPX returned 9.22%/yr vs 7.72%/yr for HJPNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSJPX charges 0.11%/yr vs 1.44%/yr for HJPNX.

Доходность

Сравнение доходности FSJPX и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSJPX показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у HJPNX с доходностью 20.44%.

FSJPX

1 день
0.51%
1 месяц
4.86%
С начала года
16.84%
6 месяцев
16.62%
1 год
33.07%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

HJPNX

1 день
1.19%
1 месяц
9.97%
С начала года
20.44%
6 месяцев
20.50%
1 год
31.96%
3 года*
20.75%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSJPX и HJPNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		16.84%26.39%7.19%20.25%-17.02%1.16%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		20.44%14.58%18.72%22.90%-30.65%3.36%

Correlation

The correlation between FSJPX and HJPNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.92

The correlation between FSJPX and HJPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с FSJPX:
FSJPX с FXAIXFSJPX с CNJFXFSJPX с FPJAXFSJPX с JOFFSJPX с PRJPXFSJPX с FJPCXFSJPX с FJPNX
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с DXJHJPNX с NFTYHJPNX с VTI

Доходность на риск

FSJPX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSJPX
Ранг доходности на риск FSJPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSJPX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSJPXHJPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.45

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.07

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.32

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

7.80

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSJPX vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSJPX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HJPNX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSJPX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSJPXHJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FSJPX и HJPNX

Максимальная просадка FSJPX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJPX и HJPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSJPXHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-59.65%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.18%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-20.06%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-44.72%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-15.57%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.21%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSJPX и HJPNX

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Hennessy Japan Fund (HJPNX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FSJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSJPXHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.26%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

16.68%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

22.64%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

21.00%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.80%

-0.46%

Сравнение комиссий FSJPX и HJPNX

FSJPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HJPNX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSJPX и HJPNX

Дивидендная доходность FSJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности HJPNX в 10.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		4.50%5.25%2.26%4.10%2.28%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		10.65%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FSJPX and HJPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSJPX has higher volatility (4.52%) compared to HJPNX (4.26%). In terms of maximum drawdown, FSJPX dropped -32.91% vs HJPNX's -59.65%.

FSJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSJPX и HJPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор