PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSJPX с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSJPX с HJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX).

FSJPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSJPX и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSJPX и HJPNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		4.82%26.39%7.19%20.25%-17.02%1.16%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		2.38%14.58%18.72%22.90%-30.65%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, FSJPX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у HJPNX с доходностью 2.38%.

FSJPX

1 день
3.42%
1 месяц
-7.26%
С начала года
4.82%
6 месяцев
9.18%
1 год
29.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

HJPNX

1 день
4.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.49%
1 год
20.75%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с FSJPX:
FSJPX с FXAIXFSJPX с EWJFSJPX с CNJFXFSJPX с FPJAXFSJPX с PRJPXFSJPX с FJPCXFSJPX с IXUS
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI

Сравнение комиссий FSJPX и HJPNX

FSJPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HJPNX в 1.44%.

HJPNX
Hennessy Japan Fund
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Доходность на риск

FSJPX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSJPX
Ранг доходности на риск FSJPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSJPX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSJPXHJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.81

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.26

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.31

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

4.46

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSJPX vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSJPX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HJPNX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSJPX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSJPXHJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.81

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSJPX и HJPNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSJPX и HJPNX

Дивидендная доходность FSJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности HJPNX в 12.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		5.01%5.25%2.26%4.10%2.28%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.53%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FSJPX и HJPNX

Максимальная просадка FSJPX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJPX и HJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSJPXHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-59.65%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.18%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-8.36%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-15.67%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.17%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSJPX и HJPNX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) составляет 9.98%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что FSJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSJPXHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

11.22%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

18.09%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

24.95%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

20.91%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.79%

-0.52%