Сравнение FSJPX с CNJFX
FSJPX (Fidelity SAI Japan Stock Index Fund) and CNJFX (Commonwealth Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 5 years, FSJPX returned 9.93%/yr vs 4.46%/yr for CNJFX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FSJPX charges 0.11%/yr vs 1.75%/yr for CNJFX.
Доходность
Сравнение доходности FSJPX и CNJFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSJPX показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у CNJFX с доходностью 20.37%.
FSJPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.79%
CNJFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 20.37%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 5.24%
- Всё время*
- -0.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSJPX и CNJFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSJPX Fidelity SAI Japan Stock Index Fund | 18.70% | 26.39% | 7.19% | 20.25% | -17.02% | 1.16% |
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 20.37% | 18.27% | -1.53% | 14.15% | -18.49% | -3.35% |
Correlation
The correlation between FSJPX and CNJFX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.83 |
The correlation between FSJPX and CNJFX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSJPX vs. CNJFX — Ранг доходности на риск
FSJPX
CNJFX
Сравнение FSJPX c CNJFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Commonwealth Japan Fund (CNJFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSJPX | CNJFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.48 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 7.49 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSJPX и CNJFX
Максимальная просадка FSJPX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки CNJFX в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJPX и CNJFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSJPX | CNJFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.91% | -73.98% | +41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -11.44% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -17.82% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -36.47% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -29.14% | +27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -49.79% | +40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.78% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSJPX и CNJFX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Commonwealth Japan Fund (CNJFX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что FSJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNJFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSJPX | CNJFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.85% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 15.05% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 19.01% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.35% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.39% | +1.34% |
Сравнение комиссий FSJPX и CNJFX
FSJPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CNJFX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSJPX и CNJFX
Дивидендная доходность FSJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности CNJFX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 1.00% | 1.20% | 0.58% | 0.10% | 0.00% | 4.25% |
FSJPX Fidelity SAI Japan Stock Index Fund | 4.43% | 5.25% | 2.26% | 4.10% | 2.28% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
FSJPX and CNJFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSJPX has higher volatility (7.47%) compared to CNJFX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FSJPX dropped -32.91% vs CNJFX's -73.98%.
CNJFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSJPX и CNJFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор