Сравнение FSJPX с FJPCX
FSJPX (Fidelity SAI Japan Stock Index Fund) and FJPCX (Fidelity Advisor Japan Fund Class C) are both Japan Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSJPX returned 9.32%/yr vs 9.17%/yr for FJPCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSJPX charges 0.11%/yr vs 2.09%/yr for FJPCX.
Доходность
Сравнение доходности FSJPX и FJPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSJPX показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у FJPCX с доходностью 23.89%.
FSJPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
FJPCX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 24.21%
- 1 год
- 42.46%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам FSJPX и FJPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSJPX Fidelity SAI Japan Stock Index Fund | 16.24% | 26.39% | 7.19% | 20.25% | -17.02% | 1.16% |
FJPCX Fidelity Advisor Japan Fund Class C | 23.89% | 30.33% | 6.28% | 14.73% | -23.02% | 3.01% |
Correlation
The correlation between FSJPX and FJPCX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г. | 0.96 |
The correlation between FSJPX and FJPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSJPX vs. FJPCX — Ранг доходности на риск
FSJPX
FJPCX
Сравнение FSJPX c FJPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSJPX | FJPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.23 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 12.26 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSJPX | FJPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.95 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FSJPX и FJPCX
Максимальная просадка FSJPX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки FJPCX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJPX и FJPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSJPX | FJPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.91% | -36.91% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -12.81% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -19.64% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -36.91% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.66% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.51% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.37% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSJPX и FJPCX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) составляет 4.52%, в то время как у Fidelity Advisor Japan Fund Class C (FJPCX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FSJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSJPX | FJPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.05% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 16.37% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 21.21% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 19.97% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.29% | +0.06% |
Сравнение комиссий FSJPX и FJPCX
FSJPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FJPCX в 2.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSJPX и FJPCX
Дивидендная доходность FSJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности FJPCX в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPCX Fidelity Advisor Japan Fund Class C | 7.40% | 9.16% | 3.93% | 2.96% | 0.00% | 10.33% | 1.25% | 0.22% | 0.00% | 0.25% |
FSJPX Fidelity SAI Japan Stock Index Fund | 4.52% | 5.25% | 2.26% | 4.10% | 2.28% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSJPX and FJPCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FJPCX has higher volatility (5.05%) compared to FSJPX (4.52%). In terms of maximum drawdown, FSJPX dropped -32.91% vs FJPCX's -36.91%.
FJPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSJPX и FJPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор