PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSJPX с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSJPX с FJPNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FSJPX (Fidelity SAI Japan Stock Index Fund) and FJPNX (Fidelity Japan Fund) are both Japan Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSJPX returned 9.22%/yr vs 10.23%/yr for FJPNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSJPX charges 0.11%/yr vs 1.09%/yr for FJPNX.

Доходность

Сравнение доходности FSJPX и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSJPX показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у FJPNX с доходностью 24.58%.

FSJPX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.15%
С начала года
15.57%
6 месяцев
14.98%
1 год
33.45%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

FJPNX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
24.58%
6 месяцев
23.58%
1 год
43.18%
3 года*
22.69%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSJPX и FJPNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		15.57%26.39%7.19%20.25%-17.02%1.16%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		24.58%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.27%

Correlation

The correlation between FSJPX and FJPNX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.96

The correlation between FSJPX and FJPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с FSJPX:
FSJPX с FXAIXFSJPX с CNJFXFSJPX с JOFFSJPX с FPJAXFSJPX с PRJPXFSJPX с FJPCXFSJPX с EWJ
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с KWEBFJPNX с SPYFJPNX с BRK-B

Доходность на риск

FSJPX vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSJPX
Ранг доходности на риск FSJPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSJPX c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSJPXFJPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.92

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.57

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.41

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

12.60

-4.25

FSJPX vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSJPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPNX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSJPX и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSJPX и FJPNX

Максимальная просадка FSJPX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJPX и FJPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSJPXFJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-64.83%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.74%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-19.19%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-36.23%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.61%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-24.85%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.44%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSJPX и FJPNX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) составляет 8.54%, в то время как у Fidelity Japan Fund (FJPNX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что FSJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSJPXFJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

9.54%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

18.21%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

22.61%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

20.31%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.38%

+0.20%

Сравнение комиссий FSJPX и FJPNX

FSJPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FJPNX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSJPX и FJPNX

Дивидендная доходность FSJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности FJPNX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPNX
Fidelity Japan Fund		7.99%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		4.55%5.25%2.26%4.10%2.28%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSJPX and FJPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJPNX has higher volatility (9.54%) compared to FSJPX (8.54%). In terms of maximum drawdown, FSJPX dropped -32.91% vs FJPNX's -64.83%.

FJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSJPX и FJPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор