PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSJPX с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSJPX с FJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX).

FSJPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FSJPX и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSJPX и FJPNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		4.82%26.39%7.19%20.25%-17.02%1.16%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		6.17%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, FSJPX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у FJPNX с доходностью 6.17%.

FSJPX

1 день
3.42%
1 месяц
-7.26%
С начала года
4.82%
6 месяцев
9.18%
1 год
29.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJPNX

1 день
3.50%
1 месяц
-8.58%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.71%
1 год
38.02%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с FSJPX:
FSJPX с FXAIXFSJPX с EWJFSJPX с CNJFXFSJPX с FPJAXFSJPX с PRJPXFSJPX с FJPCXFSJPX с IXUS
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с SPYFJPNX с KWEB

Сравнение комиссий FSJPX и FJPNX

FSJPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FJPNX в 1.09%.

FJPNX
Fidelity Japan Fund
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Доходность на риск

FSJPX vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSJPX
Ранг доходности на риск FSJPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSJPX c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSJPXFJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.63

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.18

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.78

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

10.30

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSJPX vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSJPX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPNX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSJPX и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSJPXFJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.24

+0.18

Корреляция

Корреляция между FSJPX и FJPNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSJPX и FJPNX

Дивидендная доходность FSJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности FJPNX в 9.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		5.01%5.25%2.26%4.10%2.28%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		9.38%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FSJPX и FJPNX

Максимальная просадка FSJPX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJPX и FJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSJPXFJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-64.83%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.74%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-9.68%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-25.01%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.47%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSJPX и FJPNX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) составляет 9.98%, в то время как у Fidelity Japan Fund (FJPNX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что FSJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSJPXFJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

10.59%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

16.57%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

23.06%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

19.70%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.18%

+0.09%