PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSJPX с FJSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSJPX с FJSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX).

FSJPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. FJSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FSJPX и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSJPX и FJSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		4.82%26.39%7.19%20.25%-17.02%1.16%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		5.60%26.43%8.03%15.15%-14.49%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, FSJPX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у FJSCX с доходностью 5.60%.

FSJPX

1 день
3.42%
1 месяц
-7.26%
С начала года
4.82%
6 месяцев
9.18%
1 год
29.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJSCX

1 день
3.08%
1 месяц
-8.94%
С начала года
5.60%
6 месяцев
8.14%
1 год
30.75%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Часто сравнивают с FSJPX:
FSJPX с FXAIXFSJPX с EWJFSJPX с FPJAXFSJPX с CNJFXFSJPX с PRJPXFSJPX с FJPCXFSJPX с IXUS
Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DFJFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с FNORXFJSCX с SCJ

Сравнение комиссий FSJPX и FJSCX

FSJPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.

FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Доходность на риск

FSJPX vs. FJSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSJPX
Ранг доходности на риск FSJPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSJPX c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSJPXFJSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.12

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.23

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.55

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSJPX vs. FJSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSJPX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJSCX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSJPX и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSJPXFJSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.13

Корреляция

Корреляция между FSJPX и FJSCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSJPX и FJSCX

Дивидендная доходность FSJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности FJSCX в 16.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		5.01%5.25%2.26%4.10%2.28%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		16.68%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FSJPX и FJSCX

Максимальная просадка FSJPX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJPX и FJSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSJPXFJSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-71.42%

+38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.79%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-10.10%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-26.78%

+16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.34%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSJPX и FJSCX

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что FSJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSJPXFJSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

8.83%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

14.24%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

18.98%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

17.02%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

15.83%

+2.44%