PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSJPX с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSJPX с EWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

FSJPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FSJPX и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSJPX и EWJ

2026 (YTD)20252024202320222021
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		4.82%26.39%7.19%20.25%-17.02%1.16%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		7.11%25.84%7.03%20.29%-17.72%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FSJPX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.11%.

FSJPX

1 день
3.42%
1 месяц
-7.26%
С начала года
4.82%
6 месяцев
9.18%
1 год
29.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWJ

1 день
2.42%
1 месяц
-4.12%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.85%
1 год
32.61%
3 года*
17.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с FSJPX:
FSJPX с FXAIXFSJPX с FPJAXFSJPX с CNJFXFSJPX с PRJPXFSJPX с FJPCXFSJPX с IXUSFSJPX с FJPNX
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с ^N225EWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXN

Сравнение комиссий FSJPX и EWJ

FSJPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund

Доходность на риск

FSJPX vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSJPX
Ранг доходности на риск FSJPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSJPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSJPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSJPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSJPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSJPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSJPX c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSJPXEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.12

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.35

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.67

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSJPX vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSJPX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSJPX и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSJPXEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.10

+0.32

Корреляция

Корреляция между FSJPX и EWJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSJPX и EWJ

Дивидендная доходность FSJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности EWJ в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSJPX
Fidelity SAI Japan Stock Index Fund		5.01%5.25%2.26%4.10%2.28%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FSJPX и EWJ

Максимальная просадка FSJPX за все время составила -32.91%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSJPX и EWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FSJPXEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-60.93%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.59%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-7.97%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-21.84%

+11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.68%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSJPX и EWJ

Fidelity SAI Japan Stock Index Fund (FSJPX) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что FSJPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSJPXEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

9.02%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

15.04%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

21.96%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

18.12%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.32%

+0.95%