Сравнение FSISX с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
FSISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июн. 2021 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSISX и USMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSISX и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | -2.21% | 32.61% | 1.74% | 13.23% | -21.18% | -0.40% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 7.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSISX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.32%.
FSISX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSISX и USMF
FSISX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Доходность на риск
FSISX vs. USMF — Ранг доходности на риск
FSISX
USMF
Сравнение FSISX c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSISX | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.06 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.19 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.13 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 0.54 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSISX | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.06 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.58 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FSISX и USMF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSISX и USMF
Дивидендная доходность FSISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 3.78% | 3.70% | 3.33% | 3.13% | 3.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок FSISX и USMF
Максимальная просадка FSISX за все время составила -36.84%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSISX и USMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSISX | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -36.24% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.36% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -4.96% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -4.22% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.73% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSISX и USMF
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FSISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSISX | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 3.43% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 7.76% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 15.33% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.30% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.08% | -1.24% |