PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSISX с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSISX с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both funds - FSISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Over the past 5 years, FSISX returned 5.61%/yr vs 7.67%/yr for USMF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSISX charges 0.10%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности FSISX и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSISX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

FSISX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.30%
6 месяцев
13.47%
1 год
25.30%
3 года*
16.81%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSISX и USMF

2026 (YTD)20252024202320222021
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		10.30%32.61%1.74%13.23%-21.18%-0.40%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%7.70%

Correlation

The correlation between FSISX and USMF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.62

The correlation between FSISX and USMF shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Small Cap Index Fund

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с FSISX:
FSISX с GICIXFSISX с FERGXFSISX с TISVXFSISX с GABOXFSISX с MISIXFSISX с DFISXFSISX с DISV
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

FSISX vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSISX
Ранг доходности на риск FSISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSISX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSISX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSISX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSISX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSISX c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSISXUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.58

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.89

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.98

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

2.93

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSISX vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSISX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSISX и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSISXUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.58

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FSISX и USMF

Максимальная просадка FSISX за все время составила -36.84%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSISX и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSISXUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-36.24%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.47%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-15.39%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-18.10%

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.56%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-4.16%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.15%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FSISX и USMF

Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FSISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSISXUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.30%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

7.43%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

10.79%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

14.27%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

16.97%

-1.08%

Сравнение комиссий FSISX и USMF

FSISX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSISX и USMF

Дивидендная доходность FSISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSISX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund		3.35%3.70%3.33%3.13%3.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FSISX and USMF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSISX has higher volatility (3.73%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, FSISX dropped -36.84% vs USMF's -36.24%.

FSISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSISX и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор