PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSIG с TDIV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FSIG is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. FSIG is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 3 years, FSIG returned 5.27%/yr vs 28.23%/yr for TDIV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FSIG charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FSIG и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 18.03%.

FSIG

1 день
0.16%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.82%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.73%
С начала года
18.03%
6 месяцев
16.64%
1 год
29.74%
3 года*
28.23%
5 лет*
17.05%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSIG и TDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		0.65%6.66%4.22%6.22%-4.37%-0.08%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		18.03%25.27%24.43%36.71%-22.13%4.62%

Correlation

The correlation between FSIG and TDIV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с FLTBFSIG с SGOVFSIG с UCONFSIG с MINTFSIG с BSV
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FSIG vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSIGTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.50

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.05

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.63

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

7.37

+2.76

FSIG vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSIG и TDIV

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.93%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSIGTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.93%

-31.97%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-11.35%

+9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-23.00%

+21.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-11.23%

+11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-4.85%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

4.04%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) составляет 0.69%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что FSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSIGTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

10.24%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

15.69%

-13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

20.01%

-17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

20.97%

-18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

20.96%

-18.00%

Сравнение комиссий FSIG и TDIV

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и TDIV

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности TDIV в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.79%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.23%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FSIG and TDIV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (10.24%) compared to FSIG (0.69%). In terms of maximum drawdown, FSIG dropped -6.93% vs TDIV's -31.97%.

On 3-year performance, TDIV leads with 28.23% vs 5.27% for FSIG. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FSIG has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDIV has performed better with a 28.23% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FSIG.

FSIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 1.23% for TDIV.

FSIG is categorized as Short-Term Bond, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.55% for FSIG and 0.50% for TDIV.

FSIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSIG и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор