Сравнение FSIG с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
FSIG и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSIG и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSIG и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.17% | 6.66% | 4.22% | 6.22% | -4.37% | 0.02% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FSIG показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
FSIG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSIG и SPTS
FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Доходность на риск
FSIG vs. SPTS — Ранг доходности на риск
FSIG
SPTS
Сравнение FSIG c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSIG | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.58 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 4.09 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 4.64 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 17.61 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSIG | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.49 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FSIG и SPTS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIG и SPTS
Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SPTS в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.80% | 4.73% | 4.61% | 4.42% | 2.48% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSIG и SPTS
Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSIG | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.88% | -5.83% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -0.84% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.43% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.74% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.22% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIG и SPTS
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSIG | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.50% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.88% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 1.49% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.98% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 1.73% | +1.24% |