PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSIG с SJLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSIG и SJLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SJLD с доходностью 1.75%.


FSIG

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.26%
3 года*
5.12%
5 лет*
10 лет*

SJLD

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSIG и SJLD


Correlation

The correlation between FSIG and SJLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

SanJac Alpha Low Duration ETF

Доходность на риск

FSIG vs. SJLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина

SJLD
Ранг доходности на риск SJLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c SJLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSIGSJLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.78

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

21.98

-10.54

FSIG vs. SJLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJLD равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и SJLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSIGSJLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.52

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.36

-1.41

Просадки

Сравнение просадок FSIG и SJLD

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки SJLD в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и SJLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSIGSJLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-1.04%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.04%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.08%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.12%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.23%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и SJLD

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что FSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSIGSJLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.31%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.17%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.99%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

1.95%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

1.95%

+1.01%

Сравнение комиссий FSIG и SJLD

FSIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SJLD в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и SJLD

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SJLD в 3.96%


ПозицияTTM20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
4.81%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF
3.96%3.74%1.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FSIG and SJLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSIG has higher volatility (0.83%) compared to SJLD (0.31%). In terms of maximum drawdown, FSIG dropped -6.88% vs SJLD's -1.04%.

On 1-year performance, SJLD leads with 4.97% vs 4.26% for FSIG. On fees, SJLD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SJLD has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SJLD has performed better with a 4.97% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJLD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FSIG.

FSIG has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.96% for SJLD.

They also come from different issuers: First Trust and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.55% for FSIG and 0.35% for SJLD.

SJLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSIG и SJLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор