PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIG с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIG с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FSIG и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIG и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIG и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.17%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSIG показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.

FSIG

1 день
0.58%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.87%
3 года*
4.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с SGOVFSIG с FLTBFSIG с MINTFSIG с UCONFSIG с BSV
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FSIG и AIRR

FSIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Доходность на риск

FSIG vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIG c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.23

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.92

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.78

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.70

16.89

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIG vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIG и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.62

+0.32

Корреляция

Корреляция между FSIG и AIRR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIG и AIRR

Дивидендная доходность FSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.80%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FSIG и AIRR

Максимальная просадка FSIG за все время составила -6.88%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIG и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.88%

-42.37%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-13.09%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-9.09%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-7.50%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.71%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIG и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) составляет 1.21%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что FSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

10.92%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

19.67%

-18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

28.26%

-25.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

25.07%

-22.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

26.14%

-23.17%