PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIDX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIDX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIDX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIDX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		4.85%12.99%11.46%9.45%-9.90%18.98%11.25%22.47%-4.43%11.26%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FSIDX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FSIDX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.35% против 4.99% соответственно.

FSIDX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.37%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.53%
1 год
16.66%
3 года*
12.24%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.35%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.97%
1 год
13.29%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FSIDX:
FSIDX с FDVVFSIDX с FRIAXFSIDX с SVAIXFSIDX с ^GSPCFSIDX с SCHDFSIDX с FASMXFSIDX с FBALX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий FSIDX и BERIX

FSIDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

FSIDX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIDX
Ранг доходности на риск FSIDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIDX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIDXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.54

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.26

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

4.62

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

17.20

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIDX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIDX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIDX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIDXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.54

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.07

-0.54

Корреляция

Корреляция между FSIDX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIDX и BERIX

Дивидендная доходность FSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		7.58%7.95%5.25%5.70%4.22%8.42%5.67%6.69%8.18%6.59%4.92%6.37%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.02%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FSIDX и BERIX

Максимальная просадка FSIDX за все время составила -58.94%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIDX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIDXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-20.34%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-2.95%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-15.73%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-20.34%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.25%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.60%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.79%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIDX и BERIX

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIDXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.47%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

4.28%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

5.38%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

5.94%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

6.00%

+6.40%