Сравнение FSIAX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FSIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FSIAX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSIAX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M | -0.29% | 8.59% | 5.03% | 8.83% | -12.06% | 3.22% | 7.30% | 10.76% | -2.93% | 7.54% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FSIAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FSIAX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 3.91% против 1.58% соответственно.
FSIAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 3.91%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSIAX и VTBNX
FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FSIAX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FSIAX
VTBNX
Сравнение FSIAX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSIAX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.90 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.30 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.65 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 4.63 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSIAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.90 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.03 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.32 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.37 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между FSIAX и VTBNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIAX и VTBNX
Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M | 3.78% | 4.06% | 3.21% | 3.71% | 2.71% | 4.01% | 4.32% | 4.07% | 3.51% | 3.70% | 3.49% | 3.18% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSIAX и VTBNX
Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.81%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSIAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.81% | -18.71% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.67% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -18.05% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.19% | -18.71% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.91% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -4.91% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.95% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIAX и VTBNX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSIAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.52% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.54% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 4.31% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 5.92% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.91% | -0.49% |