Сравнение FSHNX с VWEHX
FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FSHNX returned 6.19%/yr vs 5.13%/yr for VWEHX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSHNX charges 0.00%/yr vs 0.23%/yr for VWEHX.
Доходность
Сравнение доходности FSHNX и VWEHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSHNX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции FSHNX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 6.19% против 5.13% соответственно.
FSHNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 6.19%
VWEHX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение доходности по годам FSHNX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 3.22% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 0.97% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Correlation
The correlation between FSHNX and VWEHX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between FSHNX and VWEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSHNX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
FSHNX
VWEHX
Сравнение FSHNX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHNX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.52 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.71 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.31 | 13.82 | +12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHNX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 2.11 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FSHNX и VWEHX
Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и VWEHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSHNX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -30.17% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -2.52% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -3.33% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -13.83% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.98% | -19.69% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.18% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -4.29% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.49% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHNX и VWEHX
Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 0.94% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSHNX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.98% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 3.24% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 4.90% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.27% | +0.56% |
Сравнение комиссий FSHNX и VWEHX
FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHNX и VWEHX
Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности VWEHX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.97% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 6.27% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
FSHNX and VWEHX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWEHX has higher volatility (0.98%) compared to FSHNX (0.94%). In terms of maximum drawdown, FSHNX dropped -21.98% vs VWEHX's -30.17%.
FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSHNX и VWEHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор