Сравнение FSHNX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHNX и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHNX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции FSHNX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 6.29% против 5.16% соответственно.
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHNX и HYG
FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
FSHNX vs. HYG — Ранг доходности на риск
FSHNX
HYG
Сравнение FSHNX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHNX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.25 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 1.87 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.82 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 9.57 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHNX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.25 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.62 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.45 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FSHNX и HYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHNX и HYG
Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок FSHNX и HYG
Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHNX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -34.25% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.93% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -15.79% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.98% | -22.03% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.05% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.27% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.75% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHNX и HYG
Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 1.40%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHNX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.30% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.93% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 5.57% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 7.51% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 8.31% | -2.48% |