PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHGX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHGX с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

FSHGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHGX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHGX и JAAA

2026 (YTD)20252024202320222021
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		-0.05%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

FSHGX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.96%
3 года*
9.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI High Income Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с FSHGX:
FSHGX с HYGFSHGX с FSHNXFSHGX с FXAIXFSHGX с HYGVFSHGX с VOOFSHGX с MNHYXFSHGX с FAGIX
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий FSHGX и JAAA

FSHGX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

FSHGX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHGX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHGXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.75

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

3.53

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.90

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.45

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

24.01

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHGX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHGX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHGX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHGXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.69

-1.93

Корреляция

Корреляция между FSHGX и JAAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHGX и JAAA

Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		5.88%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок FSHGX и JAAA

Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHGXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-2.64%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-1.46%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.03%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-0.26%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.21%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHGX и JAAA

Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHGXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.41%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

0.68%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

1.81%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

1.69%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

1.67%

+3.59%