PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSHGX с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSHGX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHGX и HYG


2026 (YTD)20252024202320222021
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
-0.05%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%.


FSHGX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.96%
3 года*
9.24%
5 лет*
10 лет*

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI High Income Fund

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FSHGX и HYG

FSHGX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

FSHGX vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHGX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSHGXHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.25

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.87

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.82

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

9.57

+3.16

FSHGX vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHGX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHGX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSHGXHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.25

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.45

+0.32

Корреляция

Корреляция между FSHGX и HYG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHGX и HYG

Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что сопоставимо с доходностью HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
5.88%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок FSHGX и HYG

Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


FSHGXHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-34.25%

+18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.93%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.05%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.27%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.75%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHGX и HYG

Текущая волатильность для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) составляет 1.49%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSHGXHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.30%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.93%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

5.57%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

7.51%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

8.31%

-3.05%