PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSHGX с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHGX с HYGV

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).

FSHGX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHGX или HYGV.

Корреляция

Корреляция между FSHGX и HYGV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FSHGX и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.17%
4.88%
FSHGX
HYGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHGX:

3.70

HYGV:

2.15

Коэф-т Сортино

FSHGX:

6.24

HYGV:

3.10

Коэф-т Омега

FSHGX:

1.92

HYGV:

1.40

Коэф-т Кальмара

FSHGX:

6.86

HYGV:

3.54

Коэф-т Мартина

FSHGX:

23.91

HYGV:

14.89

Индекс Язвы

FSHGX:

0.51%

HYGV:

0.60%

Дневная вол-ть

FSHGX:

3.30%

HYGV:

4.18%

Макс. просадка

FSHGX:

-15.08%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

FSHGX:

-0.22%

HYGV:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FSHGX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.28%.

FSHGX

С начала года

1.37%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

6.17%

1 год

12.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGV

С начала года

1.28%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

4.89%

1 год

8.98%

5 лет

4.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSHGX и HYGV

FSHGX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
График комиссии FSHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHGX и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHGX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHGX c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSHGX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.702.08
Коэффициент Сортино FSHGX, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.006.243.01
Коэффициент Омега FSHGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.921.39
Коэффициент Кальмара FSHGX, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.863.42
Коэффициент Мартина FSHGX, с текущим значением в 23.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0023.9114.44
FSHGX
HYGV

Показатель коэффициента Шарпа FSHGX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHGX и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.70
2.08
FSHGX
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHGX и HYGV

Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности HYGV в 8.00%

TTM2024202320222021202020192018
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		7.55%7.60%6.86%5.67%2.14%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		8.00%8.20%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок FSHGX и HYGV

Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.08%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.22%
-0.39%
FSHGX
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности FSHGX и HYGV

Текущая волатильность для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) составляет 1.02%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.02%
1.37%
FSHGX
HYGV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab