PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSHGX с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSHGX и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHGX и HYGV


2026 (YTD)20252024202320222021
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
-0.05%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
-0.23%7.92%8.02%12.11%-12.60%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.


FSHGX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.96%
3 года*
9.24%
5 лет*
10 лет*

HYGV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.88%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI High Income Fund

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Сравнение комиссий FSHGX и HYGV

FSHGX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.


Доходность на риск

FSHGX vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHGX c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSHGXHYGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.12

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.59

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.57

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

7.57

+5.16

FSHGX vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHGX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHGX и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSHGXHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.12

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Корреляция

Корреляция между FSHGX и HYGV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHGX и HYGV

Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности HYGV в 7.52%


TTM20252024202320222021202020192018
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
5.88%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
7.52%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок FSHGX и HYGV

Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и HYGV.


Загрузка...

Показатели просадок


FSHGXHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-23.47%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-4.54%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.32%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.39%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.94%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHGX и HYGV

Текущая волатильность для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) составляет 1.49%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSHGXHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.32%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.99%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

6.19%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

7.57%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

9.28%

-4.02%