Сравнение FSHCX с PHSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX).
FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHCX и PHSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHCX и PHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | -11.13% | 3.85% | -13.21% | 1.52% | 0.86% | 20.22% | 18.58% | 19.91% | 10.17% | 24.46% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | -3.14% | 15.20% | 1.35% | 9.11% | -4.88% | 19.60% | 15.94% | 30.26% | -0.76% | 15.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHCX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у PHSTX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям PHSTX по среднегодовой доходности: 7.14% против 9.09% соответственно.
FSHCX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.14%
PHSTX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHCX и PHSTX
FSHCX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PHSTX в 1.05%.
Доходность на риск
FSHCX vs. PHSTX — Ранг доходности на риск
FSHCX
PHSTX
Сравнение FSHCX c PHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHCX | PHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 0.37 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 0.61 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.57 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.33 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHCX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.37 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.49 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSHCX и PHSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHCX и PHSTX
Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PHSTX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 0.85% | 0.75% | 16.63% | 0.57% | 5.32% | 7.09% | 0.76% | 0.27% | 12.92% | 13.41% | 4.62% | 4.06% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | 1.84% | 1.79% | 4.92% | 5.62% | 7.82% | 11.98% | 9.58% | 5.72% | 6.82% | 17.31% | 10.65% | 13.06% |
Просадки
Сравнение просадок FSHCX и PHSTX
Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки PHSTX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и PHSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHCX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -45.51% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -10.02% | -18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -20.71% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -25.51% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -7.14% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -9.93% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 4.76% | +11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHCX и PHSTX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) имеют волатильность 5.14% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHCX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.94% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 10.17% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 16.83% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 14.24% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 15.80% | +5.61% |