Сравнение FSHCX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSHCX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHCX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | -11.13% | 3.85% | -13.21% | 1.52% | 0.86% | 20.22% | 18.58% | 19.91% | 10.17% | 24.46% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHCX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 7.14% против 13.56% соответственно.
FSHCX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.14%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHCX и FSKAX
FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FSHCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSHCX
FSKAX
Сравнение FSHCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHCX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | 0.98 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.49 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.50 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 7.20 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.98 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.61 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FSHCX и FSKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHCX и FSKAX
Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 0.85% | 0.75% | 16.63% | 0.57% | 5.32% | 7.09% | 0.76% | 0.27% | 12.92% | 13.41% | 4.62% | 4.06% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSHCX и FSKAX
Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -35.01% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -12.42% | -15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -25.39% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -35.01% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -6.20% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -4.05% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 2.60% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHCX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.52% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 9.85% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 18.69% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.42% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 18.44% | +2.97% |