PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGS с TMFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS).

FSGS и TMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGS и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGS и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-10.82%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-8.10%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -8.10%.

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

TMFS

1 день
3.19%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-1.30%
3 года*
6.23%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с RWJFSGS с FYCFSGS с VBFSGS с JSMLFSGS с FLQSFSGS с IJTFSGS с ISCG
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с AVUVTMFS с GARP

Сравнение комиссий FSGS и TMFS

FSGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF

Доходность на риск

FSGS vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSTMFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

-0.05

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.10

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.09

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

-0.25

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSTMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSGS и TMFS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и TMFS

Ни FSGS, ни TMFS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGS и TMFS

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и TMFS.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGSTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-48.79%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-15.73%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-45.68%

+21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-25.54%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-19.45%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.27%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и TMFS

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 5.40%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGSTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.89%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

14.48%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

24.44%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

22.98%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

25.65%

-2.70%