PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSGS с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGS с TMFS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. FSGS is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 5 years, FSGS returned 4.57%/yr vs -0.79%/yr for TMFS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSGS charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью 3.23%.

FSGS

1 день
1.12%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
1.61%
С начала года
6.52%
1 год
8.98%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

TMFS

1 день
0.62%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
3.23%
1 год
2.85%
3 года*
7.00%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGS и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		6.52%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-10.26%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		3.23%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-6.14%

Correlation

The correlation between FSGS and TMFS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between FSGS and TMFS shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSGS и TMFS

Секторы
FSGS
TMFS

Финансовые услуги

19.8%
13.2%

Промышленность

19.8%
23.8%

Технологии

18.8%
24.4%

Здравоохранение

16.8%
20.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.0%

Энергетика

4.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Недвижимость

1.0%
5.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FSGS
19.8%
TMFS
13.2%

Промышленность

FSGS
19.8%
TMFS
23.8%

Технологии

FSGS
18.8%
TMFS
24.4%

Здравоохранение

FSGS
16.8%
TMFS
20.7%

Потребительский циклический сектор

FSGS
7.9%
TMFS
6.7%

Потребительский защитный сектор

FSGS
5.9%
TMFS
0.0%

Энергетика

FSGS
4.0%
TMFS
3.1%

Коммуникационные услуги

FSGS
3.0%
TMFS

-

Сырьевые материалы

FSGS
2.0%
TMFS
2.5%

Недвижимость

FSGS
1.0%
TMFS
5.5%

Коммунальные услуги

FSGS

-

TMFS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с IJTFSGS с IVOGFSGS с SCHAFSGS с JSML
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV

Доходность на риск

FSGS vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSGSTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.14

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.37

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.18

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

0.50

+1.74

FSGS vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSGS и TMFS

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGSTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-48.79%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-15.73%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-27.05%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-45.68%

+21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-16.36%

+16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-19.44%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

5.74%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и TMFS

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 3.74%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGSTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.85%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

14.02%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

19.78%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

23.03%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

25.43%

-2.73%

Сравнение комиссий FSGS и TMFS

FSGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и TMFS

Дивидендная доходность FSGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.03%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSGS and TMFS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (4.85%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, FSGS dropped -43.26% vs TMFS's -48.79%.

On 5-year performance, FSGS leads with 4.57% vs -0.79% for TMFS. On fees, FSGS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSGS has performed better with a 4.57% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSGS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

FSGS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: First Trust and Motley Fool. Their fees differ too: 0.60% for FSGS and 0.85% for TMFS.

FSGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGS и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор