Сравнение FSGS с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
FSGS и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSGS и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGS и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -4.02% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 10.26% | 21.31% | -11.92% | 10.39% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.14% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGS показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 1.14%.
FSGS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -6.45%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
SMMV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGS и SMMV
FSGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
FSGS vs. SMMV — Ранг доходности на риск
FSGS
SMMV
Сравнение FSGS c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGS | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.55 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 3.38 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.37 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FSGS и SMMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGS и SMMV
FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% | 0.00% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.76% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSGS и SMMV
Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -38.77% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -9.62% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -18.00% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -5.29% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -5.13% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.24% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGS и SMMV
First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FSGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.42% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 6.73% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 13.06% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 13.55% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 15.79% | +7.16% |