PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGS с SMMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FSGS tracks the SMID Growth Strength Index while SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSGS returned 2.19%/yr vs 4.87%/yr for SMMV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSGS charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 2.04%.

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—

SMMV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.47%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.20%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGS и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.04%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%6.20%

Correlation

The correlation between FSGS and SMMV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.79

The correlation between FSGS and SMMV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSGS и SMMV

Секторы
FSGS
SMMV

Промышленность

22.0%
13.8%

Финансовые услуги

19.5%
10.9%

Технологии

18.8%
10.9%

Здравоохранение

16.7%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.1%

Энергетика

4.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Недвижимость

0.9%
13.4%

Коммунальные услуги

-

7.7%

Промышленность

FSGS
22.0%
SMMV
13.8%

Финансовые услуги

FSGS
19.5%
SMMV
10.9%

Технологии

FSGS
18.8%
SMMV
10.9%

Здравоохранение

FSGS
16.7%
SMMV
17.1%

Потребительский циклический сектор

FSGS
8.0%
SMMV
5.6%

Потребительский защитный сектор

FSGS
5.0%
SMMV
8.1%

Энергетика

FSGS
4.2%
SMMV
4.5%

Коммуникационные услуги

FSGS
3.1%
SMMV
5.4%

Сырьевые материалы

FSGS
1.7%
SMMV
2.0%

Недвижимость

FSGS
0.9%
SMMV
13.4%

Коммунальные услуги

FSGS

-

SMMV
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с IWMSMMV с VBSMMV с IVV

Доходность на риск

FSGS vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.64

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.99

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.89

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

2.82

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SMMV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FSGS и SMMV

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGSSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-38.77%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-7.02%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-13.68%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-18.00%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.44%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.10%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.20%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и SMMV

First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что FSGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGSSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.27%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

6.30%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

9.73%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

13.50%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

15.69%

+7.12%

Сравнение комиссий FSGS и SMMV

FSGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и SMMV

FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Часто задаваемые вопросы

FSGS and SMMV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGS has higher volatility (3.74%) compared to SMMV (2.27%). In terms of maximum drawdown, FSGS dropped -43.26% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, SMMV leads with 4.87% vs 2.19% for FSGS. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMV has performed better with a 4.87% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

SMMV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for FSGS.

FSGS tracks SMID Growth Strength Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FSGS and 0.20% for SMMV.

SMMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGS и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор