PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGS с JPSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FSGS tracks the SMID Growth Strength Index while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSGS returned 2.19%/yr vs 7.07%/yr for JPSE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSGS charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 15.46%.

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGS и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%10.41%

Correlation

The correlation between FSGS and JPSE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between FSGS and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSGS и JPSE

Секторы
FSGS
JPSE

Промышленность

22.0%
11.7%

Финансовые услуги

19.5%
9.7%

Технологии

18.8%
14.6%

Здравоохранение

16.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.1%

Энергетика

4.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
9.6%

Недвижимость

0.9%
13.1%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

FSGS
22.0%
JPSE
11.7%

Финансовые услуги

FSGS
19.5%
JPSE
9.7%

Технологии

FSGS
18.8%
JPSE
14.6%

Здравоохранение

FSGS
16.7%
JPSE
9.0%

Потребительский циклический сектор

FSGS
8.0%
JPSE
7.9%

Потребительский защитный сектор

FSGS
5.0%
JPSE
8.1%

Энергетика

FSGS
4.2%
JPSE
8.9%

Коммуникационные услуги

FSGS
3.1%
JPSE
2.7%

Сырьевые материалы

FSGS
1.7%
JPSE
9.6%

Недвижимость

FSGS
0.9%
JPSE
13.1%

Коммунальные услуги

FSGS

-

JPSE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

FSGS vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.00

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.89

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.99

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

14.20

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа JPSE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.00

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FSGS и JPSE

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, примерно равная максимальной просадке JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGSJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-43.02%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.00%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-25.49%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-25.56%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.37%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-7.42%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.24%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и JPSE

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 3.74%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGSJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.52%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.90%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

16.00%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

20.08%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

21.82%

+0.99%

Сравнение комиссий FSGS и JPSE

FSGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и JPSE

FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

FSGS and JPSE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.52%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, FSGS dropped -43.26% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.07% vs 2.19% for FSGS. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.07% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

JPSE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FSGS.

FSGS tracks SMID Growth Strength Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for FSGS and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGS и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор