PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGS с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FSGS tracks the SMID Growth Strength Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSGS returned 2.19%/yr vs 7.18%/yr for ESML. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSGS charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGS и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-10.91%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%

Correlation

The correlation between FSGS and ESML is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between FSGS and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSGS и ESML

Секторы
FSGS
ESML

Промышленность

22.0%
19.3%

Финансовые услуги

19.5%
14.4%

Технологии

18.8%
17.5%

Здравоохранение

16.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Энергетика

4.2%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
3.9%

Недвижимость

0.9%
6.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

FSGS
22.0%
ESML
19.3%

Финансовые услуги

FSGS
19.5%
ESML
14.4%

Технологии

FSGS
18.8%
ESML
17.5%

Здравоохранение

FSGS
16.7%
ESML
12.6%

Потребительский циклический сектор

FSGS
8.0%
ESML
11.3%

Потребительский защитный сектор

FSGS
5.0%
ESML
3.7%

Энергетика

FSGS
4.2%
ESML
5.9%

Коммуникационные услуги

FSGS
3.1%
ESML
2.2%

Сырьевые материалы

FSGS
1.7%
ESML
3.9%

Недвижимость

FSGS
0.9%
ESML
6.5%

Коммунальные услуги

FSGS

-

ESML
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

FSGS vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.07

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.95

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.80

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

14.00

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.07

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FSGS и ESML

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, примерно равная максимальной просадке ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGSESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-41.97%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.04%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-26.68%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-28.61%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-0.47%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-8.97%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.45%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и ESML

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 3.74%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGSESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.25%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

11.67%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

16.66%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

21.23%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

23.40%

-0.59%

Сравнение комиссий FSGS и ESML

FSGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и ESML

FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Часто задаваемые вопросы

FSGS and ESML have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.25%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, FSGS dropped -43.26% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.18% vs 2.19% for FSGS. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.18% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

ESML has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for FSGS.

FSGS tracks SMID Growth Strength Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FSGS and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGS и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор