Сравнение FSGEX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGEX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FSGEX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.70% соответственно.
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGEX и TBGVX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
FSGEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
FSGEX
TBGVX
Сравнение FSGEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGEX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.58 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.13 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.74 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 6.58 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGEX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FSGEX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и TBGVX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и TBGVX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGEX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -50.97% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -9.56% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -17.71% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -31.18% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -7.46% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -6.09% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.66% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и TBGVX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGEX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 4.70% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 7.39% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 12.36% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 11.03% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 12.64% | +3.50% |