Сравнение FSGEX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGEX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSGEX имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции SWISX немного отстают с 8.84%.
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGEX и SWISX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSGEX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
FSGEX
SWISX
Сравнение FSGEX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGEX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.35 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.86 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.92 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 7.37 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGEX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.35 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSGEX и SWISX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и SWISX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и SWISX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGEX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -60.65% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.39% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -29.42% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -33.83% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -8.19% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -14.88% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.97% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и SWISX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 7.91% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGEX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.82% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 11.27% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 17.24% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.12% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.81% | -0.67% |