PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGEX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции FSGEX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.06% соответственно.

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FSGEX и IVFIX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.98

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.58

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

4.08

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

17.43

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.21

+0.16

Корреляция

Корреляция между FSGEX и IVFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и IVFIX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и IVFIX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGEXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-51.49%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.47%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-21.29%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-33.46%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-6.58%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-11.69%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.98%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и IVFIX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGEXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.54%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

8.10%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

14.63%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

12.96%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

14.74%

+1.40%