PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGEX с IDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.40%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.18% соответственно.

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%

IDV

1 день
2.73%
1 месяц
-4.29%
С начала года
8.40%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.72%
3 года*
22.87%
5 лет*
12.71%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий FSGEX и IDV

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGEX vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.88

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.58

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.59

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

4.08

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

18.18

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.88

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.21

+0.15

Корреляция

Корреляция между FSGEX и IDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и IDV

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности IDV в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.61%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и IDV

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGEXIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-70.14%

+35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.76%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-29.19%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-42.50%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-4.55%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-15.53%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.41%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и IDV

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 7.21% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGEXIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.94%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.93%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.62%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.48%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.97%

-1.85%