PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGEX с FBGRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FSGEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSGEX returned 10.60%/yr vs 22.38%/yr for FBGRX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSGEX charges 0.01%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSGEX показывает доходность 16.34%, а FBGRX немного выше – 16.84%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.60% против 22.38% соответственно.

FSGEX

1 день
0.14%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.34%
6 месяцев
16.40%
1 год
34.02%
3 года*
20.39%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.60%

FBGRX

1 день
-1.86%
1 месяц
2.83%
С начала года
16.84%
6 месяцев
15.60%
1 год
40.72%
3 года*
30.85%
5 лет*
15.32%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGEX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		16.34%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		16.84%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FSGEX and FBGRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.72

The correlation between FSGEX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FSGEX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSGEXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.23

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.89

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.31

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

13.66

-1.63

FSGEX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и FBGRX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGEXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-58.64%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-12.65%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-27.07%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-43.08%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-43.08%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.19%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-12.51%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) составляет 6.41%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGEXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.03%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

14.72%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.85%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

25.09%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

23.80%

-7.54%

Сравнение комиссий FSGEX и FBGRX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и FBGRX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FBGRX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.63%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.60%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Часто задаваемые вопросы

FSGEX and FBGRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (8.03%) compared to FSGEX (6.41%). In terms of maximum drawdown, FSGEX dropped -34.74% vs FBGRX's -58.64%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGEX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор