Сравнение FSEP с XLRI
FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FSEP is passively managed, while XLRI is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности FSEP и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEP показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 8.15%.
FSEP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEP и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 7.54% | 5.26% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
Correlation
The correlation between FSEP and XLRI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEP vs. XLRI — Ранг доходности на риск
FSEP
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSEP c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEP | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEP и XLRI
Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -7.12% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.60% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEP и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 11.25% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 11.25% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 11.25% | -0.77% |
Сравнение комиссий FSEP и XLRI
FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEP и XLRI
FSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
FSEP and XLRI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for FSEP.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 0.00% for FSEP.
FSEP is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для FSEP и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор