Сравнение FSEP с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
FSEP и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSEP и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEP и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | -2.03% | 12.83% | 13.56% | 20.23% | -1.05% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
FSEP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEP и TLTW
FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
FSEP vs. TLTW — Ранг доходности на риск
FSEP
TLTW
Сравнение FSEP c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEP | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.05 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.28 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 3.35 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | -0.03 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между FSEP и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEP и TLTW
FSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок FSEP и TLTW
Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -18.61% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -5.80% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -3.02% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -8.49% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.21% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEP и TLTW
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.46% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 5.80% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 8.88% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 11.55% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 11.55% | -0.91% |