Сравнение FSEP с FDND
FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. FSEP is passively managed, while FDND is actively managed. Over the past year, FSEP returned 14.95% vs -3.53% for FDND. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности FSEP и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEP показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -5.34%.
FSEP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEP и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 5.76% | 12.83% | 7.90% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between FSEP and FDND is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between FSEP and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEP vs. FDND — Ранг доходности на риск
FSEP
FDND
Сравнение FSEP c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEP | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.17 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -0.41 | +13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEP и FDND
Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEP | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -24.12% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -20.49% | +14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -11.49% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.74% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 8.65% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEP и FDND
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 2.19%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEP | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 7.14% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 14.99% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 18.95% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 21.48% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 21.48% | -10.96% |
Сравнение комиссий FSEP и FDND
FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEP и FDND
FSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEP and FDND have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to FSEP (2.19%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, FSEP leads with 14.95% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSEP has performed better with a 14.95% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FSEP.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for FSEP.
FSEP is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.75% for FDND.
FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEP и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор