PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEP с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEP с BUFQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FSEP returned 14.44%/yr vs 16.99%/yr for BUFQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSEP charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.

Доходность

Сравнение доходности FSEP и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEP показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 9.53%.

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.68%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.14%
1 год
21.61%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEP и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%20.23%7.48%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.53%14.03%16.41%35.51%0.75%

Correlation

The correlation between FSEP and BUFQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between FSEP and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEP и BUFQ

Секторы
FSEP
BUFQ

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

FSEP
36.2%
BUFQ
54.2%

Финансовые услуги

FSEP
11.9%
BUFQ
0.2%

Коммуникационные услуги

FSEP
10.9%
BUFQ
15.5%

Потребительский циклический сектор

FSEP
10.1%
BUFQ
12.2%

Здравоохранение

FSEP
8.4%
BUFQ
4.2%

Промышленность

FSEP
8.1%
BUFQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

FSEP
4.9%
BUFQ
7.6%

Энергетика

FSEP
3.5%
BUFQ
0.6%

Коммунальные услуги

FSEP
2.3%
BUFQ
1.4%

Недвижимость

FSEP
1.9%
BUFQ
0.1%

Сырьевые материалы

FSEP
1.8%
BUFQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUG
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC

Доходность на риск

FSEP vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEP c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEPBUFQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.62

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.88

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.03

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

20.34

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEP vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEP и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEPBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.42

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FSEP и BUFQ

Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и BUFQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEPBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-15.74%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-5.39%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-15.74%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.04%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-2.31%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.06%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEP и BUFQ

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеют волатильность 1.19% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEPBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.17%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

6.42%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

8.31%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

13.35%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

13.35%

-2.81%

Сравнение комиссий FSEP и BUFQ

FSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEP и BUFQ

Ни FSEP, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FSEP and BUFQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEP has higher volatility (1.19%) compared to BUFQ (1.17%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs BUFQ's -15.74%.

On 3-year performance, BUFQ leads with 16.99% vs 14.44% for FSEP. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFQ has performed better with a 16.99% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

FSEP and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FSEP is categorized as Options Trading, while BUFQ is Nasdaq-100. FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while BUFQ tracks NASDAQ 100 Index - USD. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 1.10% for BUFQ.

BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEP и BUFQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор