Сравнение FSENX с SPHIX
FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and SPHIX (Fidelity High Income Fund) are both mutual funds - FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while SPHIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSENX returned 9.61%/yr vs 4.92%/yr for SPHIX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.69%/yr for SPHIX.
Доходность
Сравнение доходности FSENX и SPHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSENX показывает доходность 37.97%, что значительно выше, чем у SPHIX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции FSENX превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 4.92% соответственно.
FSENX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 9.96%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 37.97%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 8.26%
SPHIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 4.92%
- Всё время*
- 7.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSENX и SPHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 37.97% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
SPHIX Fidelity High Income Fund | 3.61% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
Correlation
The correlation between FSENX and SPHIX is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г. | 0.24 |
The correlation between FSENX and SPHIX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSENX vs. SPHIX — Ранг доходности на риск
FSENX
SPHIX
Сравнение FSENX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSENX | SPHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.53 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.46 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 15.46 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSENX и SPHIX
Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки SPHIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и SPHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSENX | SPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -31.36% | -44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -2.33% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -4.15% | -21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -16.46% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.11% | -22.44% | -49.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.09% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -3.46% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 0.52% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSENX и SPHIX
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSENX | SPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 0.91% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 2.72% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 3.36% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 5.31% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 5.74% | +25.07% |
Сравнение комиссий FSENX и SPHIX
FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPHIX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSENX и SPHIX
Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SPHIX в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.55% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
SPHIX Fidelity High Income Fund | 6.47% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
FSENX and SPHIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSENX has higher volatility (5.99%) compared to SPHIX (0.91%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs SPHIX's -31.36%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSENX и SPHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор