PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSENX с MLOZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSENX с MLOZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FSENX returned 9.68%/yr vs 10.55%/yr for MLOZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.90%/yr for MLOZX.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и MLOZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSENX показывает доходность 35.02%, а MLOZX немного выше – 36.18%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям MLOZX по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.55% соответственно.

FSENX

1 день
1.38%
1 месяц
-2.65%
С начала года
35.02%
6 месяцев
31.99%
1 год
51.42%
3 года*
19.21%
5 лет*
22.08%
10 лет*
9.68%

MLOZX

1 день
1.79%
1 месяц
1.71%
С начала года
36.18%
6 месяцев
33.41%
1 год
58.83%
3 года*
25.68%
5 лет*
19.48%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSENX и MLOZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		35.02%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		36.18%17.35%12.16%10.49%21.10%39.09%-26.70%12.62%-13.43%0.33%

Correlation

The correlation between FSENX and MLOZX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г.

0.82

The correlation between FSENX and MLOZX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY
Часто сравнивают с MLOZX:
MLOZX с STLGMLOZX с FDFIXMLOZX с CSDIXMLOZX с FNARXMLOZX с CSRIXMLOZX с VOOMLOZX с VPU

Доходность на риск

FSENX vs. MLOZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MLOZX
Ранг доходности на риск MLOZX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLOZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLOZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLOZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLOZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSENX c MLOZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSENXMLOZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
4.27

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
5.60

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.73

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

13.16

-7.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

40.52

-24.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSENX vs. MLOZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа MLOZX равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и MLOZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSENXMLOZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

4.27

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.29

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FSENX и MLOZX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки MLOZX в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и MLOZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSENXMLOZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-72.01%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-4.71%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-20.84%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-20.84%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

-64.94%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-0.08%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-20.64%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.52%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и MLOZX

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLOZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSENXMLOZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.09%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

11.23%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

14.51%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

18.36%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

24.10%

+6.86%

Сравнение комиссий FSENX и MLOZX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MLOZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и MLOZX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности MLOZX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.59%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		1.79%1.71%10.24%4.61%3.66%3.08%6.57%6.21%4.44%3.86%3.72%6.05%

Часто задаваемые вопросы

FSENX and MLOZX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (7.60%) compared to MLOZX (5.09%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs MLOZX's -72.01%.

MLOZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и MLOZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор