PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSENX с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSENX с DRAM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both funds - FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSENX

1 день
1.45%
1 месяц
3.84%
С начала года
35.25%
6 месяцев
33.20%
1 год
51.79%
3 года*
18.63%
5 лет*
22.08%
10 лет*
9.62%

DRAM

1 день
-1.09%
1 месяц
13.37%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSENX и DRAM

2026 (YTD)
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		0.05%
DRAM
Roundhill Memory ETF		121.70%

Correlation

The correlation between FSENX and DRAM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

FSENX vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSENX c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSENXDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSENX vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSENXDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

84.49

-84.17

Просадки

Сравнение просадок FSENX и DRAM

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSENXDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-19.97%

-56.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-14.13%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-2.60%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSENXDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

84.27%

-64.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

84.27%

-56.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

84.27%

-53.32%

Сравнение комиссий FSENX и DRAM

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и DRAM

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.58%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FSENX and DRAM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор