Сравнение FSELX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSELX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSELX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSELX показывает доходность 7.19%, а STK немного выше – 7.23%. За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 32.33% против 19.36% соответственно.
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSELX и STK
FSELX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
FSELX vs. STK — Ранг доходности на риск
FSELX
STK
Сравнение FSELX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSELX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.97 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.70 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 3.73 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.93 | 13.76 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSELX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.97 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSELX и STK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSELX и STK
Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок FSELX и STK
Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSELX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.54% | -41.74% | -40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -13.59% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.37% | -36.27% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -41.74% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -4.93% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -7.47% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.69% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSELX и STK
Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSELX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 10.03% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 18.08% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.39% | 25.75% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 24.85% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 25.92% | +8.86% |