PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSELX с FGNSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) and FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) are both mutual funds - FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity, while FGNSX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSELX returned 46.37%/yr vs 2.09%/yr for FGNSX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FSELX charges 0.68%/yr vs 0.07%/yr for FGNSX.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 86.42%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью 0.77%.

FSELX

1 день
0.46%
1 месяц
23.91%
С начала года
86.42%
6 месяцев
84.56%
1 год
162.37%
3 года*
69.11%
5 лет*
46.37%
10 лет*
39.28%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.68%
3 года*
3.24%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSELX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		86.42%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%-0.81%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.77%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Correlation

The correlation between FSELX and FGNSX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с AAMBXFGNSX с CFNTXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNXFGNSX с CFMOX

Доходность на риск

FSELX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSELXFGNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.17
3.10

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
7.76

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

2.91

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.73

6.42

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.05

28.84

+16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSELXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

3.10

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.11

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FSELX и FGNSX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и FGNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSELXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-2.35%

-80.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-0.50%

-13.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.31%

-2.35%

-33.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-2.35%

-44.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.70%

-0.25%

-28.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

0.92%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и FGNSX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSELXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

0.41%

+11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

0.70%

+24.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.72%

1.03%

+31.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.96%

2.06%

+36.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

1.65%

+33.41%

Сравнение комиссий FSELX и FGNSX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и FGNSX

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FGNSX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		2.34%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.79%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

FSELX and FGNSX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (11.98%) compared to FGNSX (0.41%). In terms of maximum drawdown, FSELX dropped -82.54% vs FGNSX's -2.35%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSELX и FGNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор